利率风险计量相关论文
本文在我国利率市场化及金融国际化的大背景下,引入国外先进的风险计量技术——VaR模型对我国银行间债券回购市场利率风险进行研究......
和欧美商业银行不同,我国商业银行利率风险的形成主要基于利率敏感性存贷款业务,因而利用简单而实用的再定价缺口模型对商业银行利......
分析了巴塞尔委员会建议的银行账户利率风险计量的标准框架①,并结合国内银行的数据进行了实证检验。得出的结论是:标准框架的假设......
商业银行综合利率风险计量的基础是单一利率风险的识别与计量,只有对单一利率风险进行较精确的识别与计量基础上,才能提高银行综合......
随着利率市场化进程的向前推进，我国商业银行面临的利率环境将日趋自由化。利率变动随市场化进程的推进而幅度增大，表内外业务的利率......
