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为了适应和推进我国的金融体制改革、发展各种金融市场,并给投资者提供一种在股票市场中可以对冲风险的工具,中国金融期货交易所于......
套期保值为现货企业提供了一个有效的规避价格波动风险的交易机制。但固定套期保值比率的经典套期保值策略在规避价格波动风险方面......
随着对金融资产价格或收益率时间序列的研究深入,越来越多的实证研究发现这些时间序列并非平滑连续,而会出现各种幅度不一的跳跃,......
在经济全球化的今天,特别是中国加入WTO之后,中国越来越多的经济主体暴露在汇率风险之下。而2005年后中国汇率的市场化改革导致汇......
从2010年4月股指期货开始正式上市以来,股指期货已经在中国金融市场上发挥了越来越积极的作用。股指期货在丰富了交易方式的同时,......
我国在2010年4月16日推出了沪深300股指期货。沪深300股指期货是针对我国资本市场量身定做的一款金融衍生产品。对于国内投资者,尤......
本文运用Engle和Granger(EG)两步法和误差修正模型(ECM)检验了CER碳排放现货价格和期货价格存在明显的协整关系,同时使用误差修正......
利用股指期货进行套期保值交易的效果依赖于合适的套期保值比率水平。论文基于GARCH及copula模型对时变波动率与时变相关系数的估......
套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型......
由于金融收益率通常存在尖峰厚尾和偏态的特征,并且考虑到金融市场价格变动具有随机性,需要随时变动期货头寸来规避风险.因此选取......
