动态VaR约束相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

动态VaR约束相关论文

动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略

考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动......

期刊

扩散过程动态VaR约束再保险有界分红策略 HJB方程库恩-塔克条件 diffusion process dynamic VaR constraint

基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略

研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于......

期刊

动态VaR约束随机波动率最优投资策略动态规划效用最大化

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