协同波动相关论文
Copula能将单个边缘分布和多元联合分布联系起来,已被广泛用于金融资产相关性研究。本文利用E-GARCH（1,1）模型来拟合各个外汇市场的......
文章将独立成分分析方法引入GARCH模型度量主要汇率市场的协同波动溢出效应。实证分析结果表明：将人民币兑港元、日元、欧元及英镑......
金融发展水平是国家宏观经济效益和发展水平的重要标志,决定着国家未来经济社会发展的前途命运。然而,如何度量一国金融发展水平是......
学位
本文以资本市场为研究对象,利用2003年1月至2014年12月的月度数据,采用PCA-GARCH模型分别研究了单一市场波动和多个市场协同波动对......
文章从金融市场波动这一内在属性出发,利用2003年1月至2012年9月的月度数据,采用PCA-GARCH模型实证研究了中国金融市场协同波动对......
期刊
伴随着人民币国际化与利率市场化进一步推进，快速发展的中国经济取得了举世瞩目的成就。中国已经成长为影响世界的不可小觑的力量，使......
根据PCA方法编制资产价格综合指数,采用ARDL模型以及Granger因果分析法检验单一资产价格及资产价格综合指数对通货膨胀的前导效应,......
