周内效应相关论文
我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的“异象”对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十......
通过对2008年到2012年2月17日沪深300指数的涨跌幅度数据进行描述性统计和非参数检验,同时交叉对比分析周一到周五五个交易日.验证......
证券市场的时间效应问题，自20世纪30年代人们被发现并开始研究以来，一直处于不断发展之中。近年来，全球证券市场的竞争日趋激烈，全球范......
许多实证研究证实，“周内效应”(day-of-the week effect)是国外许多发达国家证券市场与某些新兴的股票市场普遍存在的一种现象，但所......
股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化金融期货合约，是当前世界上最主要的金融期货产品，广泛存在于全球各大金融市场。在长期酝......
上海证券交易所于1990年12月19日起正式挂牌交易，中国股票市场从这一天开始了曲折、漫长而卓有成效的发展，交易所上市股票从最初的上......
日历效应作为一种明显的市场异象，一直以来受到投资者和研究者的广泛关注。日历效应有效揭示了为何市场存在非有效性，比如投资者的不......
一、简介“日历效应”(calendar effect)是现代金融学研究中一种奇特的现象,是金融市场微观结构理论研究中的重要发现,数十年来一......
运用GARCH(1,1),GARCH(1,1)-M和EGARCH(1,1)模型,对中国沪深两市收益率进行了收益率均值的周内效应和收益率波动性的周内效应实证......
本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周......
利用修正的GARCH-M模型,检验了中国2005 - 2010年期间人民币-美元汇率和人民币-欧元汇率收益率及波动的周内效应.研究发现,人民币-......
运用非参数检验方法和GARCH模型识别法对我国开放式基金的周内效应进行实证分析,结果表明我国开放式基金收益存在周内效应,主要表......
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摘 要 周内效应指股票的某种特征存在着与一周内的某些特定交易日相连的某种模式,它是在多个市场股票研究中发现的日历异常现象之......
研究了中国股市交易量在一周里面的变化规律,采样时间跨度是从1990-12-19到2002-12-31。以市场换手率度量交易量,采用自回归广义自......
本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周......
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本文利用A股的上海证券交易所2005-2010年的交易数据,采用OLS模型,对我国上海证券交易所股票市场的周内效应进行了实证研究.实证结......
通过定性分析和回归模型分析，文章对交易所国债市场流动性及其影响因素进行研究。发现周一的国债市场流动性显著低于其他交易日，股票......
通过运用基于波动短记忆的模型方法,研究上海A股市场的周内交易日效应,结果显示,股市的星期二效应和星期五效应存在于市场的早期,......
运用均值方程舍有虚拟变量的GARCH（1，1）模型和条件方差方程舍有虚拟变量的修正的GARCHt（1，1）模型，分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间......
关于股票市场周内效应的问题研究很少考虑到牛、熊市场氛围对市场交易的影响。事实上，这是一个重要的影响因素，把牛、熊市场区分开来......
本文系统地比较研究了中国和日本证券市场的多个问题，从数据挖掘和计量经济学角度分别针对价格序列、价格波动性和周内效应三方面对......
本文使用一种非对称波动模型—EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪......
股票市场的有效性一直是国内外学者研究的热点,周内效应的研究对讨论市场的有效性具有十分重要的意义。本文在前人研究的基础上,利......
运用总样本区间（1996～2009年）上证综指和深证成指数据，同时以合格境外投资者制度（QFII）实施为分界点，前后分为两个子样本区间（1996～2002年和......
从4个方面对比分析了Jump-Arch扩散模型、跳跃扩散模型、Arch扩散模型和扩散模型，发现Jump-Arch扩散模型是研究中的最优模型，它在解......
流动性是交易的基本需要：本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标．利用债券交易高频数据，对国债、金融债和企业债市场的周内变化特......
本文在给出一个改进流动性指标的基础上,利用该指标对封闭式基金的市场流动性进行了分析研究发现:封闭式基金市场流动性不存在周内......
文章通过建立GARCH(1,1)模型研究我国股指期货市场上沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货的周内效应,研究发现随着......
文章运用GARCH类模型实证研究了NYMEX期货市场2002年1月—2009年9月间原油价格的收益和波动的关系、杠杆效应及周日历效应。结果显......
农业是国民经济发展的基础,农业上市公司作为农业行业的龙头,研究农业上市公司市场异象对政府决策具有指导意义。运用广义误差分布......
本文运用描述性统计分析法和ANOVA模型分别对2016年2月1日至2017年12月31日期间188支股票型开放式基金从负收益、正收益、全部收益......
波动率研究是金融领域的核心变量,Chou提出的条件自回归极差模型在估计波动率方面显示一定的优越性。利用扩展的条件自回归极差模......
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2005年8月22日，随着580000武钢JTB1认购权证上市交易，标志着我国权证市场的再次开启。经过两年来的发展，权证市场已经成为我国金融市......
充分发挥股市对国民经济的促进作用,提升股市效率是关键。分析中国股市非有效性特征可以揭示股市运行过程中急需改变的问题,对提升......
在利用数学工具，尤其是统计分析工具研究金融问题时，首先要解决波动率的建模问题。处理波动率问题的离散模型主要是GARCH类模型。GAR......
周内效应由来已久，是多数发达国家和一些新兴市场国家股票市场存在的一种所谓的“市场异象”。周内效应不仅对投资者的决策行为产生......
日历效应作为一种明显的市场异象,一直以来受到投资者和研究者的广泛关注。日历效应有效揭示了为何市场存在非有效性,比如投资者的......
自我国股票市场成立以来,随着我国经济突飞猛进地快速发展,股票市场其经历多次周期性的大涨大落,近年来日益壮大并且完善,其在我国......
创业板是孵化科技型、成长型企业的摇篮,以创业创新型企业为服务对象,着重鼓励具有自主创新能力的企业上市,是一个具有门槛低、风......
根据金融市场微观结构理论，运用高频数据对上海股市流动性的日内和周内变动趋势进行实证分析，结果表明，在上海股市中流动性存在着显著......
以交易量、交易金额、持仓量、平均深度、有效交易量以及非流动性指标作为流动性度量指标，以近三年的日数据为基础，对中国期货市场流......
本文利用修正后GARCH模型,对硅锰商品期货主力合约交易数据研究发现,其收益率和错误定价率呈现出"W"型,波动率呈现出倒"V"型结构。......
以我国深圳成份指数中的收益率为研究数据,先对研究数据进行检验,结果显示深市的收益率序列呈正态分布,是平稳的。然后引入5个虚拟......
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