在值风险(VaR) 相关硕士博士期刊学术论文

基于＂国内外市场间的异构性质＂和＂传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场＂的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和......