均值-条件风险价值模型相关论文
本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数......
为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值......