多元分位数模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

多元分位数模型相关论文

中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角

本文以中美股票指数和债券指数(包括总债券、国债和企业债)数据为研究样本,基于多元多分位数CAViaR(即MVMQ-CAViaR)模型研究了中美......

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尾部风险溢出风险价值多元分位数模型股债关系

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