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套利成本差相关论文

跳扩散模型下的固定利率债券的套利成本差

首先假设公司资产价值服从跳扩散模型，利率服从Hull—White模型，得到固定利率债券的套利成本差的闭式解．其次在假设利率服从跳扩散模......

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Hull—White模型风险债券跳扩散过程套利成本差 Hull -White model risky debts jump diffusion proce

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