尾部指数回归相关论文
基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index,VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构......
在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR（CVaR）等方面的研究。根据金融资产的收益率具有......
近年来,尾部风险的度量与分析成为金融领域一个重要的研究课题。已有研究大都直接对尾部风险进行分析,忽略了外生变量对尾部风险的......
