尾部逼近相关论文
本文首先将极值理论用于信用风险的尾部逼近中,文中给出了尾部指数的两种估计方法,并结合实证分析得出极值理论能够较好地刻画高置......
研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近。在大损失小概率情况下，给出了两个尾部逼近模型：多状态齐次单因子逼近模型和多状......
