广义双曲分布相关论文
摘要：本文利用广义双曲分布（GeneralizedHyperbolic，GH）来刻画沪深300ETF收益率尖峰、偏态、厚尾的特征，弥补了正态分布的不足。并利用G......
本文使用广义的双曲分布(GH分布)，选取了深沪两市共11只股票，对股票价格的日对数收益率的概率分布进行了深入的研究。在所有的情形，GH......
期权定价理论作为现代金融理论体系四大学说之一,它体现了金融理论中许多核心问题,同时合理的定价可以为投资者制定投资策略,控制......
金融市场的风险计量与收益率分布紧密相关,对联合分布建立更加合理的模型有助于准确的掌控风险、减少损失,最终取得优异的风险管理......
利用广义双曲分布族中的正态逆高斯分布，结合Matlab，Eviews和SPSS统计软件，对深、沪股市A股的收盘价所对应的日对数收益率进行了统计......
对于保险公司,银行等金融机构来说,风险管理是重要的课题,然而风险度量模型的基础是样本数据的分布假设,要想准确地度量风险有必要......
上证50ETF期权是中国推出的首支股票期权.为描述上证50ETF收益率偏态、尖峰、时变波动率等特征,结合GARCH模型和广义双曲(Generali......
期权定价是新型衍生品创设、投资决策、风险控制的重要而基础的工作。合理的期权定价的一个重要前提是,对标的物分布的准确描述。......
