广义帕累托分布相关论文
为了解广西极端降水的变化规律，分析不同地区不同重现期的极端降水量，通过峰度法、百分位法和年交叉率法选取合适阈值，选用极大似然估......
具有“重尾”特性的数据广泛存在于我们的生活中,如金融、保险领域的数据,往往呈现尖峰厚尾的特征.但就这类数据而言,普通的单一模......
对于某一特定的建筑结构,不同方向的来流风对结构产生的风荷载各不相同,如果在计算风荷载时使用风速极值或者风压系数极值的数据,......
随着“十四五”期间加快开发利用清洁能源措施的出台,全国风电并网规模必将不断扩大,同时风力发电的随机性和波动性给电力系统带来......
通过对海杂波数据的分析和海表面电磁散射机理的研究,已经得到了一系列海杂波统计模型和相应的海杂波背景下的目标检测方法。对海......
随着世界经济的全球化,银行业务变得越来越复杂,一系列操作风险的爆发给银行造成了巨大的损失,各国银行和监管机构越来越重视对操......
近年来,地震海啸灾害频发,其惊人的破坏力给人类带来了重大的人员伤亡和巨大的财产损失,地震海啸危险性分析引起了沿海国家的高度......
摘 要：极端地磁活动会对电力系统的正常运行造成影响，研究地磁场量的极值水平可以为量化电网中的GIC受地磁暴影响程度提供理论支撑。......
本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性......
1975年Pickands首次提出广义帕累托分布,该分布应用于可靠性研究、金融风险计量、地震预测等领域.应力强度参数的概念由Harris提出......
由于广义Pareto分布在金融和保险等领域的广泛应用,对于该分布的统计推断也成为许多学者的研究热点.目前贝叶斯统计推断理论几乎可......
风险管理的核心是对风险的定量计算，即风险度量。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到金融界的广泛认可。VaR估算准确的前提是收益......
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究,The dynamic correlation and risk spillover effect o
文章通过构建GPD-Copula-CoVaR模型,考察了2000年1月至2017年6月中国房地产与银行业的动态相关性与风险溢出性,并通过Monte Carlo......
极端值模型主要有分块样本极大值模型和阈顶点模型.从两模型极值分布的内在关系、尾部特征的角度作比较分析和证明.结果表明,它们......
基于兰州地磁台的地磁观测数据,利用基于广义帕累托分布(GPD)的超阈值模型对磁暴期间地磁场的水平分量值和分钟变化率进行拟合,并......
为研究成都经济区极端降水的概率分布特征,利用成都经济区(绵阳、德阳、遂宁、成都、资阳、雅安、眉山、乐山)8个站点1960-2018年......
针对时域外推过程中常用的阈值选取计算复杂、精度低等问题,基于错误发现率(False discovery rate,FDR)提出了一种阈值自动选取方......
在猪肉价格上涨的背景下,不仅猪肉价格引起热议,而且股市中关于生猪的相关股票的波动也引人瞩目,引起众多投资者的极大投资热情.经......
目前存在较多的度量VaR的方法，不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况，文章给出了GARCH-GPD模型，并将之与几种普遍使用的......
极值理论是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于风险的计算,是一种崭新的方法。通过极值理论计算风险价值的方法与正......
选取马尼拉海沟俯冲带作为潜源区，基于广义帕累托分布，通过对一定时段内超过某一阈值的震级数据进行拟合，建立该潜源区地震危险性估计......
文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究，通过对尾部参数的无偏估计，改进的POT模型估计方法估计操作......
利用极值理论中的POT模型来考虑大额保险损失额的尾部分布，提出了一套清晰的方法论体系；对待一组数据，如何进行恰当的描述统计分析，进......
中国目前静态的期货保证金水平只是一个经验数字，对价格波动并不敏感，大部分时间投资者资金被过度占用，当市场波动剧烈时又不能覆盖足......
POT极值模型参数的准确估计是计算金融资产回报市场风险的关键。根据最大化熵原则（POME）得到POT模型中GPD参数估计方程组，通过回归模......
采用SWAN波浪模型对江苏南黄海地区1979~2018年共40 a的波况进行模拟及验证,将模拟结果与实测资料进行比对,吻合良好。百年重现波......
利用广东省86个国家气象观测站建站以来近70a的逐月最大风速序列和近20a(1999-2018年)的逐月最大风速序列,基于POT抽样法,分别采用......
针对金融收益序列的“高峰、厚尾”特征，本文将ARMA—GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR，用广义帕累托分布（GPD）对POT模型......
针对目前混凝土桥墩缺少日照温度场长期实测样本,以及在温度数据处理中忽略尾部数据偏离主体的最大样本问题,提出采用广义帕累托分......
利用1930—2016年龙门山地区M≥4.5历史地震目录,通过时空窗法减少余震对统计结果的影响,构建了该地区广义帕累托分布的超出量分布......
从中国成功入世以来，金融服务业不可避免的同国际标准接轨，接受世界的挑战。因此，积极探索适合我国金融机构的风险管理方法和体系成为......
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接......
本文利用基于广义帕累托分布的超阈值分布模型，对中国大陆活动地块边界带强震震级分布特征开展研究，给出了各活动地块边界带强震震级......
随着国内生产和经济的不断发展,商品期货不仅交易量年年攀升,种类也日益丰富。商品期货作为大类资产配置的标的之一,不仅合约种类......
由于石油危机和石油价格的剧烈波动,石油市场的风险管理日益得到重视。本文拟从石油市场的金融属性、油价风险的定量分析、油价风......
根据新巴塞尔协议,商业银行所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险在很早就引起了商业......
传统多元分布函数建模不仅要求边缘分布函数要与相应多元分布函数类型相一致,同时也要求各边缘分布的类型必须完全相同。面对日趋......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
作为股指期货风险管理的核心环节之一,保证金水平的设置对于控制交易成本和防范头寸违约风险具有十分重要的意义,也历来是期货理论......
传统VaR计算方法假设金融资产收益率服从正态分布,用Pearson的线性相关系数来反映金融资产收益率间的相关性。而在现实中,由于金融......
风险管理的核心是对风险的定量计算，即风险度量。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到金融界的广泛认可。VaR估算准确的前提是收益......
自从巴塞尔新资本协议把操作风险纳入计提资本金中后，操作风险的测量与管理引起国际银行界的重新重视，因此，国内外学者开始从操作风险......
随着经济全球化的不断深入,不同国家间金融市场的相互依存性不断增强,2007年爆发的全球金融危机更是凸显出金融风险的“传染性”不......
本文以地质异常理论为基础的“三联式”成矿预测理论为指导,以个旧锡矿区为示范研究区,针对矿产资源勘查面临的“三难”:难识别、......
长江三角洲太湖流域属于典型的北亚热带季风气候区,气候变化、快速城镇化和人类活动使得极端气象灾害的影响加剧.极端降水是形成洪......
基于不同形状参数的广义帕累托分布,讨论应力-强度参数的贝叶斯估计.通过模拟得出在平方损失函数和0-1损失函数下的贝叶斯估计值比......
数字PCR检测过程中，确定微滴是否为阳性直接影响最终浓度，也是影响仪器准确度的重要因素之一。目前的自动分类方法并未考虑到数字PCR......
