广义矩方法相关论文
本文在随机设计条件下，研究了一类变系数联立模型,运用局部线性广义矩估计和局部线性广义矩变窗宽估计、对模型的变系数进行了估计，......
本文从一种新的角度分析中国股市中基金经理对战略性市场时机的把握能力。基金经理可以根据对市场在一段时期内波动方向的预测 ,购......
半参数回归模型是二十世纪八十年代发展起来的一种重要的统计模型．这种模型既含有参数分量，又含有非参数分量，可以概括和描述众多的实......
广义矩方法(GMM)是一种重要的估计方法，它广泛应用于经济和统计模型中参数的估计.最常见的计量经济学模型是混合回归-空间自回归(MR......
广义Logistic分布(Generalized Logistic Distribution，GLD)是Logistic分布的推广。通过引入形状参数使其成为有偏分布，能更有效地拟......
本文旨在建立一个适合中国的新菲利普斯曲线，最终为政策分析和政策选择提供可靠的理论依据。 本文首先回顾了传统菲利普斯曲线的......
本文将中国上市公司治理效果的命题置于金融经济学均衡分析的理论框架之中，建立动态模型刻画上市公司的治理绩效收敛于最优水平的调......
改革开放以来，中国经济以年均约10％的速度高速增长，发展速度之快举世瞩目。期间，要素投入增长方式发挥了重要作用，但目前该种增长方式带......
本文使用1980～2008年的省级数据,采用一阶差分面板广义矩方法对我国货币传导机制中的信贷渠道的影响和因果关系进行检验,发现银行贷......
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数......
本文结合了我国当前利率风险管理的实际情况，采用了较为合适的模型参数估计方法- GMM 方法，用最新的1日银行间回购利率，分别对 Vacice......
2013年诺贝尔经济学奖得主、美国宏观经济学家、芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授拉尔斯·皮特·汉森(Lars Peter Hansen)作......
资产价格真的可以预测吗？这是投资于金融市场（如股市）的每一个人都经常关心的问题。法马、汉森、希勒三位经济学家所研究的理论及成果......
本文基于中国31个省市自治区1997-2012年的数据,分东部、中部和西部等样本实证分析了人民币实际有效汇率、GDP、FDI和汇改政策虚拟......
对纵向数据的部分线性模型，通常的做法是用样条方法或者核方法逼近非参数部分，然后再用广义估计方程的估计方法去估计参数部分．本文使......
多目标稳定性网络优化模型是多目标优化模型的改进，文中以南昌市2000-2006年机动车辆管理处累计的历史数据为例，采用广义矩估计方法......
本文利用经验Cressie-Read统计量和广义矩方法，研究了参数、分布函数和Lagrange乘子的有效估计问题，并得到了它们的渐近正态性，证明了......
新增长理论兴起后，政府财政支出对经济增长的影响逐渐受到关注，因此研究政府财政支出规模扩大的原因也显得非常重要。利用省际动态面......
简要介绍了目前国际上计量经济学中比较流行的非参数统计方法,旨在推动这些方法在实际工作中的应用；广义矩方法和间接推断方法理论......
文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释，在Fama—French三因子定价模型的基础之上，构造了含有惯性因子的定价模型......
讨论广义矩方法(GMM)及与普通最小二乘法(OLS)、工具变量法(IV)、两阶段最小二乘法(2SLS)之间的关系.......
本文把一般的回归分析中观测变量有测量误差的问题引入到面板数据模型中，考虑有测量误差的动态面板数据模型，推导出模型中参数满足的......
自新增长理论兴起后,国内外学者越来越重视对一国政府财政支出规模与对外贸易发展之间关系的研究,利用省际动态面板数据以及广义矩......
广义矩方法（GMM）在利率期限结构模型的估计中有着广泛的应用。文章综述了在利率期限结构模型的估计中GMM方法涉及的各方面问题，其中包......
技术进步是经济长期增长的源泉,而在开放的经济系统中,技术的进步主要依赖于国内研发和国际技术溢出。在目前中国研发能力及科技水......
文章针对金融发展和收入分配不平等关系的G-Z假说和G-J假说,延伸到区域金融发展与城乡收入分配差异变化的关系问题。同时收集了中......
在我国银行主导的金融体系中,商业银行是国内市场主体获得贷款的主要渠道。进入21世纪以来,我国银行业得到了较快的发展,但是各种......
随着我国经济社会的发展及工业化水平的提高,大量的工业废水未经处理直接排入河流,这对水资源造成严重的污染,而征税、管制或者排......
随着中国市场利率的频繁波动,寿险预定利率也一再调整。由于定价过程中使用的是固定利率,所以高预定利率使寿险业产生大量的利差损......
本文基于函数形式灵活的最大熵分布估计了我国城乡以及我国总体居民收入分布。根据统计局公布的家庭收入调查数据的不同分组方式,......
基于城乡居民的财富形式和生产函数的差别,通过构建中国城乡二元结构的经济模型,分析我国西部地区政府增加财政投入对城乡居民收入......
选择适当的工具一直是条件资产定价研究的中心,目前国内外尚没有研究从这个角度探讨流动性对资产定价的影响。本文在Breeden-Lucas......
本文采用广义矩方法估计开放经济下中国新凯恩斯混合菲利普斯曲线,结合中国现实选择工具变量。结果表明,使用混合成本作为通货膨胀......
面板数据又称平行数据,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。在经典的计量经济学中,作......
巴塞尔协议已经成为资本充足管制的国际统一标准。然而,资本充足管制是否能够有效降低银行风险,一直是理论探讨和监管实践争论的焦......
利率作为金融市场上最重要的价格变量之一，一直以来就是金融学研究的重点。特别是短期利率，它直接影响着各种固定收益证券及其衍生产......
本文利用1997～2009年中国26个省(自治区)农村居民的住户调查数据,将内部习惯形成、外部习惯形成与农村居民消费行为相结合,在构建省......
近年来,随着经济的发展和城市人口激增,中国许多城市,尤其是大城市和省会城市,交通拥堵状况日益严重,优先发展公共交通体系成为城......
采用消费结构数据和广义矩方法分析了湖北省农村居民消费的内外部习惯形成,结果表明：湖北省农村居民在食品、家庭设备用品及服务与......
纵向数据是指对每一个个体在不同的时间点进行观测而得到的由截面和时间序列融合在一起的数据,因此它既可以分析出个体随时间的变......
随着现代社会的发展与金融领域研究的日益深入,金融产品已经成为人们生活中不可或缺的组成部分,投资组合分析,资产定价及金融风险......
本文把一般的常系数的动态面板数据模型拓广到变系数的情形。对于变系数的动态面板数据模型首先推导出模型所隐含的各种矩条件,然......
金融资产价格的风险来自于自身价格的波动,而刻画资产价格波动的指标是波动率.本文以上证综合指数作为研究对象,通过广义矩估计(GM......
