拟极大指数似然估计相关论文
由于大数据分析的社会和经济需求,对时间序列的处理分析日渐重要。因为时间序列数据存在长、短记忆性以及异方差等特征,不能对时间序......
随着信息时代及网络技术的发展,人们处理时间序列数据的能力日益强大。尽管如此,在实际应用领域中,对时间序列数据的建模及统计推......
由于可以用来刻画金融市场波动与收益之间的关系,GARCH-M模型自提出之后,就受到了广泛的研究.关于GARCH-M模型,传统的估计方法大多......
波动率的统计分析一直是金融市场量化分析的重要问题.收益率替代模型能将日内的收益率高频数据嵌入到日间的收益和波动率的模型中,......
本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差......