无风险资产相关论文
如今在国际市场日益成熟,金融监管逐渐放松的背景下,中国金融市场逐步与国际接轨,要提高中国金融机构在国际的竞争力,大宗商品投资......
何先生今年34岁，是某机关处的干部，月收入8000元，年终奖为6000元。爱人今年30岁，是某机关处的科员，月收入4000元，年终奖金为3000元。女儿......
在库恩－塔克条件基础上，研究了马尔科维茨理论框架内最优证券组合的结构特征，进－步扩展了关于最优证券组合结构特征和有效边界形状的现......
以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的.当不存在无风险资产时,假设投资者的效......
最近，听到有不少人跟我说，某某专家说了，今年股市会跌得很惨，叫大家赶紧空仓跑路。这让我想起去年的这个时候，当时也是有不少专家说股市......
本文把资产收益的模糊可能性均值和方差作为投资收益和风险的测度,研究在可以借贷和有投资数额约束条件下的随机性金融资产投资组......
通过对资本资产定价模型的质疑,透析了资本资产定价模型的内在发展逻辑,并从经济学发展方向与研究方法上提出了未来资本资产定价模......
本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有限借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解析表示.......
一、引言近期来，研究我国证券市场投资基金的绩效持续性、收益和风险关系及基金经理人的选股择时能力相关文献较多（梅国平（2003），彭晗（20......
一．日本银行业及债券市场发展现状 1、银行继续处于主导地位尽管受到经济停滞和实体投资机会减少的影响，但日本的银行体系始终保持其......
一．理论表述 关于投资安全盈利这个命题，在现代投资组合理论中有相类似的阐述：即投资者通过购买一个无风险资产与一个风险资产有效组......
研究了借贷利率不相同的无风险资产存在时的一类机会约束下组合投资问题，求出了它的有效边界并分析了其经济含义，同时得到了最优解的......
采用连续时间模型,研究了个人投资者一生的消费投资组合决策问题,推导出了资产市场中证券之间的一般均衡模型,并指出了它在不同假......
针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差（M-SAD）投资组合模型,......
假设短期利率服从CIR模型，通过研究投资者如何选择长期债券和短期债券进行资产配置，发现保守的长期投资者在长期债券上投资的比例更......
编者按 最近股市的火爆程度着实引人关注，有人惊呼股市太疯狂，警惕泡沫破灭;有人认为股市已经开始走牛，好风景还在后头。《中国经......
在已有的文献中,大都是从管理者角度或在管理者是可以直接控制的前提下研究基于基准证券组合的证券组合投资决策方法的,这些方法对......
保险投资是保险公司为了保证自己本身的赔偿能力,增大竞争力,在经营业务的过程中,严格按照有关法律法规的要求运用积累的保险资金,......
影子体系监管趋严 过去几年，中国影子体系规模迅速膨胀。这期间，整个系统积累的流动性风险、信用风险等等，并没有下降，反而在进一步......
本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊......
从有效投资组合的角度构建持有期下含有无风险资产的均值—条件风险价值模型,用Lagrange乘子法对该模型求解,可得到：一定条件下,新......
通过旋移分析,研究了证券市场存在无风险资产收益证券条件下不相关证券数目从n增加到n+k(k≥1)时证券组合前沿的旋移问题,给出了旋......
本文把资产收益的模糊可能性均值和方差作为投资收益和风险的测度,研究在可以借贷和有投资数额约束条件下的随机性金融资产投资组......
在不确定环境下，考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则，本文利用不确定理论提出了无风险保障系数（RFPI）模型，该系数可度量在一定置信......
1952年,哈利?马克维茨(Harry Markowitz)发表了名为“投资组合选择”的论文,第一次提出了均值-方差投资组合模型,阐述了如何利用投......
随着金融市场的不断完善与发展,很多金融衍生产品,如期权、期货等,已经成为资本市场上很抢手的交易对象。因此,当投资对象中含有期......
我们分析了当借贷利率不等的无风险资产存在时的投资机会约束规划问题,分不同情况讨论给出了该规划问题的解析解,对现实的投资决策......
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投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年美国经济学家Harry M. Markowitz提出了均值-方差投资组合理论,奠定了投资组......
<正>资产定价是财务学研究的重点领域,也是现代证券投资理论的核心,Stephen A.Ross对资产定价进行了深入的研究。本文从两个方面对......
以中老年人群为研究对象，运用CHARLS数据，构建金融资产选择因素模型，重点研究计算能力和记忆力度量的认知能力与社会互动水平对家庭金......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
布莱克、默顿、斯科尔斯期权定价理论评述杨峰１９９７年１０月１４日，瑞典皇家科学院宣布将本年度的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·默顿和......
<正> 在过去30年里,投资组合业绩评价理论经历了长足的发展。在这一过程中,投资组合理论的发展起关键的推动作用。Markowitz(1952)......
应用图解法和规划法给出了存在无风险资产时投资者的有效边界,特别是存在无风险资产情况下用规划法确定有效边界的推导过程弥补了......
<正>一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sach......
<正>5月13日,中国家庭金融调查与研究中心(Survey and Research Center for China Household Finance)发布全国首份《中国家庭金融......
保险投资是指保险公司在组织经济补偿的过程中,将暂时闲置的保险基金用于投资或融资,以获得收益,达到基金保值增值目的的一种经济......
针对不允许卖空的情况,分别提出不含有无风险资产(即仅含有风险资产)和含有无风险资产两种情况的效用最大化投资组合模型,并运用不......
本文简要论述了均值—方差模型及最优投资组合,并在此基础上引入交易成本及无风险资产因素对Markowitz均值—方差模型进行优化,使......
