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当前对于资产日内波动率及在险价值（VaR）的研究中，对单个资产非等间隔日内VaR已经有了一套比较有效的方法，但资产组合VaR仍停留在等间......
本文旨在评估日内数据在多大程度上能够解释和预测日波动率.通过已实现波动率作为测度,我们假定在日内开市时段内产生的波动率是日......
波动率是金融经济学的研究热点之一,被广泛应用于金融资产组合选择和风险管理等领域。在早期基于低频数据的波动率建模方面,主要采......
在大数据金融的背景下,人们越来越多地利用数据做决策,证券市场的交易行为从来都是分秒必争,人们为了追求资本而制定了各种交易策......
在股票市场蓬勃发展的今天,股票价格波动率的研究也收到了越来越广泛地关注。这篇文章运用上证A股10个行业中30只股票的日内高频数......
