时间一致相关论文
本文在不变方差弹性模型下研究保险公司的最优的时间一致的再保险和投资策略。这是首次在均值-方差原则下研究不变方差弹性模型。......
考虑了通货膨胀影响下时间一致的投资策略选择问题,运用随机控制的方法得到了时间一致的最优投资策略和相应值函数的显式解,并通过......
本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、......
在通货膨胀影响下,研究了一类理赔相依风险模型的,时间一致的最优策略选择问题.两种理赔的相依性通过一个共同的泊松过程来体现.为......
本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,......
本文主要研究不同金融市场下,具有不同风险厌恶系数的两个投资者在不同风险模型下的投资组合博弈问题。首先研究在一个简单金融市......
