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本文立足于中国银行业系统性风险中时间维度和截面维度的二重性, 采用主成分分析法构造银行业系统性风险压力指数( FSI ) .研究结果......
基于监管者视角,通过构建三种的不同的ΔCoVaR模型,研究了2011年6月-2016年9月中国银行业系统性风险的特征,从截面和时间维度比较......
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国......