有色金属期货相关论文
近几年来,我国有色金属市场的价格变动幅度较大,使得有色金属相关企业亟需应对来自原材料价格波动的风险。商品期货具有转移风险的......
摘要根据VAR模型的建立方法和过程,本文对期货市场上铜铝锌三大品种进行拟合,研究三大品种间的关系和相互之间的影响。 关键词......
运用高频金融数据建模和预测中国有色金属期货市场波动率，并探索已实现波动率的波动时变性和杠杆效应。拓展了LHAR-CJ模型，并对上海......
根据Bessembinder和Seguin的研究成果,将成交量分解为可预期部分和非可预期部分,并将已实现波动率分解为连续部分和跳跃部分。利用......
通过重标极差分析方法，使用了“十二五”期间的市场交易数据，对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究，结果表明，两......
应兵工物资公司之邀,我参加了在香港举办的LME亚洲年会,听到来自全球的专家、企业家的发言,收获颇多。LME是具有200年历史的知名交......
期货价格的期限结构能够衡量不同到期期限的期货价格与现货价格之间的关系,无论是对于期货市场上的套期保值者、期货投资者还是期......
本文研究了中国上海期货交易所的有色金属期货对伦敦金属交易所的过度反应，主要研究铜，铝，锌三个期货品种。我们首先分析了造成商品期......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
根据Bessembinder和Seguin(1993)的研究成果,将成交量和持仓量分解为可预期部分和非可预期部分,并考虑了正负已实现半方差和成交量......
有色金属期货从人类进入工业化社会就开始出现,而我国有色金属期货市场则是在计划经济向市场经济转型进程中发展起来的。20多年来,......
在金融分析中,因果关系研究一直占据至关重要的地位,Granger因果关系检验是一个简单且实用的方法,在金融分析中应用范围比较广。对......
基于高频数据的研究视角,将已实现波动率分解为连续波动和跳跃波动,同时将成交量和持仓量分别分解为可预期部分和非可预期部分,选......
本文选择上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)的铜、铝、锌、铅期货日收盘价交易数据,利用协整理论、向量误差修正(VECM)模......
<正>1.CBOE波动率指数(VolatilityIndex,简称VIX)CBOE(芝加哥期权交易所)推出了芝加哥期权交易所波动率指数,简称VIX指数。设计VIX......
湖南可能在新一轮有色金属期货交割库调整中获得设库认证。为论证项目,首先对湖南及周边有色金属厂商、用户以及地区经济发展水平......
运用套利机制的不完全性及价格期望因素,拓展了期货市场不完善程度定价模型,并运用这个模型检验了国内有色金属期货市场的不完善程......
有色金属期货已经成为有色金属行业上下游企业不可或缺的定价和风险管理工具,在帮助企业构建新的市场价格体系和规避风险等方面发......
有色金属期货的价格走势对有色金属采掘、加工企业和相关上市公司的业绩、期货、股票投资者的投资策略产生直接或间接的影响。产生......
对传统鱼群算法进行了简化，并对其步长和可视域采用自适应变化策略，利用改进的鱼群算法对支持向量机训练算法进行优化，提出了基于鱼群......
期货市场是社会主义市场经济的重要组成部分，在国民经济中发挥着价格发现、规避风险的重要功能。对期货价格的有效预测，有利于掌握期......
本文主要研究我国有色金属期货价格的形成机制,对期货价格的研究一直是期货市场的研究重点。在上海期货交易所上市的铜、铝、锌有......
运用面板协整方法分析我国有色金属期货市场现货市场的价格发现关系。实证结果显示：上海期货交易所上市的三种有色金属和一种贵金属......
金融市场中的波动溢出效应研究对资产组合配置、金融风险防范以及相关政策制定具有重要意义。鉴于此，以上海期货交易所（SHFE）的期铜和......
