期限结构模型相关论文
中国作为一个农产品生产大国,农产品价格的波动势必会影响到国计民生,而天气风险、自然灾害等不可控因素又会影响农产品产量进而影......
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投机等的基准，所以利率期限结构模型以及利率行为的特点一直......
从文献[4]提出的连续时间利率期限结构模型的统一框架出发,回顾并评述了这一框架的演变过程,然后在这些研究的基础上,通过加入新的......
本文研究了由文[4]（ KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1......
分析了我国上海期货交易所的铜期货不同到期期限的期货合约的价格数据,研究了铜期货价格的期限结构,样本期为2004-09—2012-12.结......
为准确对商品期货合约进行定价和预测，本文在短期-长期模型的基础上，提出以短期偏离、中期偏离和长期均衡为状态变量的三因素模型。......
金融资产定价模型多为数理表达式，模型中存在着各式各样的参数，金融理论的研究者们为了使模型对市场的检验描述更为准确，提出了众多的......
本文将推导一个无套利五因子期限结构利率模型,用以估计零息债券利率曲线.在该线性模型中,利率由一些潜在因子,即状态变量的线性组......
本文说明了期限结构模型在资产负债管理中的运用 ,指出为了保持证券估值的精确性 ,在资产负债管理模型中必须合理地逼近不确定性。......
