永久百慕大期权相关论文
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采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题.构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给......
在Black-Scholes理论框架下,用偏微分方程（PDE）方法,给出了永久百慕大期权作为一个周期解定价的闭合表达式,以及在规定实施日最佳实......
最近几年,非标准的美式期权的定价被越来越多的学者进行研究。永久百慕大期权是一种没有到期日,只能在合约规定的一系列时点上选择......
