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在考察现有的2种收益与波动关系模型（GARCH-M和SV-M）差异的基础上,运用更具理论优势的SV-M模型,研究了实行涨跌幅限制制度前后中国股......
采用GARCH类模型,利用上证综合指数对中国股市收益波动进行了实证研究.以前的研究显示中国股市波动存在反向的不对称性或不对称性......
波动性(Volatility)的研究是近年来金融实证研究的重要领域,对金融领域的波动性研究以股票市场的波动最为典型。股票市场的波动有......
近年来,波动性的研究在金融领域中具有重要的意义。股票市场的波动性有很多特点：波动的时变性、长期记忆性、波动的杠杆效应等。本......
本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的不对称性是存在的,杠杆......
