波动相关性相关论文
本文基于2012年9月2日至2021年12月17日白糖现货和期货的周数据，运用DCC-GARCH模型研究了白糖期权上市对标的期货和现货关联性的影......
期刊
已有的研究表明，内地和香港股票市场之间存在明显的波动相关性，但是，两地股票市场不同板块之间的联动及波动相关性是如何的呢？已有的文......
基于石家庄市2014年—2016年空气污染物观测数据,建立时间序列滑动窗,对窗体内主要空气污染物浓度的波动计算皮尔逊相关系数,根据......
基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市......
文章针对多元线性回归模型提出了一种建立在主分量变换基础上的方法。该方法通过因变量与各个变量间对应的波动量建立相关性矩阵，以......
目的 分析2型糖尿病患者患者糖化血红蛋白与血糖波动的相关性。方法 对104例2型糖尿病患者进行72小时的动态血糖检测，按照糖化血红......
选取2003—2012年期间半年度中国基金公司持上市公司股票份额面板数据为样本数据,以基金公司为节点,以同一时刻共持同一家上市公司......
我国股市和房市的收益率都存在明显的GARCH效应,相比股市,房市的投资者更加厌恶风险。在样本期内,无论是房市,还是股市,利好消息对......
以指数的高频波动率为研究对象,将其从一个崭新的角度进行了拆解：个股波动维度以 及成分股波动相关性维度.按照不同指数走势的时间......
目前关于原油价格和美元汇率之间的关系研究中仍然存在一些重要的不足,如两者之间是否存在非线性格兰杰因果关系、两者之间的影响......
本文通过建立包含马尔科夫机制转换结构的MS-MHAR-DCC模型,并选取世界上比较发达的国家和地区股票市场的高频日内交易数据为样本,......
随着金融市场的不断发展和完善,波动率课题在学术研究中正占据着越来越重要的位置。而随着计算机存储技术的不断发展,对于波动率的......
基于石家庄市2014年—2016年空气污染物观测数据,建立时间序列滑动窗,对窗体内主要空气污染物浓度的波动计算皮尔逊相关系数,根据......
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相......
互联网理财产品收益率定价与货币市场基准利率密切相关。基于2015年7月1日至2016年6月30日的以余额宝为代表的互联网理财收益率与......
波动相关性是金融市场风险管理的核心。文章从宏观经济学、行为金融学、市场微观结构三个视角全面分析了金融市场波动相关性的成因......
本文对国际几个主要股票市场进行了收益率与波动相关性的实证分析,最终得出这样的结论:美国、英国、日本、中国香港、沪市、深市的......
本文运用Engle在2002年提出的DCC—MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察，......
