系统性尾部风险相关论文
基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index,VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构......
近年来,尾部风险的度量与分析成为金融领域一个重要的研究课题。已有研究大都直接对尾部风险进行分析,忽略了外生变量对尾部风险的......
基于中国A股市场2005—2015年的历史数据,本文探讨了股票所处信息网络的结构特征与其系统性尾部风险之间的关系。本文发现在市场极......
