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股指期货波动性相关论文
论沪深300指数期货对股票现货市场波动性影响
选取2005年1月4日至2010年7月29日沪深300股票指数(SH000300)的收盘价作为原始数据,建立GARCH类模型对沪深300股指期货的推出对股票现......
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股指期货波动性
GARCH模型
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