金融计量模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

金融计量模型相关论文

基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析

提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取......

期刊

谱聚类独立成分分析金融计量模型金融风险协同波动溢出

全球主要股市波动率的聚类特征分析

本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH模型和Granger因果检验相结合的模型，分阶段研究了1994—2014年间全球主要股市波动率......

期刊

股市波动率金融计量模型谱聚类聚类特征

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