随机微分效用相关论文
本硕士论文主要由两部分内容组成.第一部分在毛学荣给出的条件下讨论一类倒向随机微分方程及其解的性质.这部分内容主要受益于彭实......
随机微分效用(简称SDU)的一般理论是始于上个世纪九十年代初，其一般形式是由Dume和Epstein[1]通过倒向随机微分方程引入的。
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利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念。......
本文全面综述了倒向随机微分方程理论的出现、发展、应用及研究现状,介绍了作者博士论文的主要工作.......
通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其风险厌恶性。...
本文通过倒向重随机微分方程引入了一类随机微分效用,讨论其凹性....
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化.采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsa......
最优消费和投资问题是金融数学中的主题之一,它的研究倍受国内外学者关注。本文主要研究Knight不确定下通胀和随机收入对最优消费......
