随机积分相关论文
这份报纸为随机的 Volterra 不可分的方程学习线性二次的比赛问题(SVIE 在短) 在为僵绳点的存在的必要、足够的条件以二个不同方法......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
随机分析是金融数学和金融工程中重要的数学工具,它为金融市场建模提供了充分的理论依据.其中随机积分作为随机分析的一个部分,在......
在本文中,我们考虑一阶自回归过程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu(Stochastic Processes and their Applications,1992)中的......
本文关注非平衡过程中的问题，主要包括四个部分。第一个部分讨论非平衡过程中的数学基础，即随机积分方式和具体物理模型之间的关系；第......
本学位论文旨在研究几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题,全文共分七章。第一章主要介绍分数布朗运动,次分数布朗运动,双分数......
Wei,Lin和Weissfeld([105],1989)在Cox比例失效率(proprotional hazards,PH)回归模型的基础上,提出了一种处理多元生存数据的半参......
金融机构在投资过程中，都将面临各种金融风险，稍有不慎，就有蒙受重大损失甚至破产的危险。因此，如何计量和防范这些金融风险是金融机构......
在金融学中，未定权益的定价问题一直是一个研究的热点，尽管基于Brown运动和正态分布的Black—Scholes的金融衍生物的定价公式已......
本文主要研究了三部分内容。第一部分内容是关于集值与模糊集值随机序列加权和的大数定律．首先给出了相互独立的紧一致可积的模糊集......
随机微分方程一词通常是指随机常微分方程，其理论起源于20世纪40年代由日本数学家It^o:K 创立的It^o 随机积分和It^o 型积分方程. ......
随机微分方程与倒向随机微分方程在经济中有着重要的应用，我们可以方便地利用倒向微分方程的理论和计算方法来为投资者进行投资目标......
设H是一个希尔伯特空间，E是一个巴拿赫空间，本文建立一个关于随机积分的相关理论，该随机积分是关于L(H，E)-值函数的积分，该函数与H-cyli......
本文引进了H-值半鞅测度,研究了其基本性质和与之相联系的随机积分.本文还引入了H-值半鞅测度序列依分布弱收敛的概念,建立了H-值......
本文主要讨论s.i.s.向量随机测度关于白噪声的积分的收敛性,我们得到了如下结果:设X是具type2的Banach空间,{Fn}∞n=0是一列被μ所......
在讨论了随机积分可以用非一致Riemann和的方法刻画时所得积分(即WHVB积分)的基础上，通过定义随机过程弱变差收敛的概念，得到了WHVB......
关于分数布朗运动的随机积分用非一致Riemann和刻画得到了FHVB积分,本文讨论了此积分的收敛性,获得了平均收敛定理和一致收敛定理.......
Stratonovich积分是随机分析中的重要工具,它有原始定义和流行定义两种定义形式.给出原始定义与流行定义的联系,并且给出原始定义......
本文定义了一种增量不独立的纯跳过程，称为膨胀的Poisson过程．采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律，并构造了一个货币市场......
证明了基于停线的局部平方可积强鞅的二次变差的存在性，得到了重要的Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ－Ｄａｖｉｓ－Ｇｕｎｄｙ不等式。......
文章从定量分析的角度,推导了多时期证券投资组合价值与收益过程之间的数学关系,同时还推导了折现价值过程中投资组合价值与收益过......
本文研究了分数布朗单的逼近问题.利用Wiener积分,得到了分数布朗单的幂函数型随机积分逼近.......
利用随机积分的性质研究了关于连续鞅的随机积分的性质，在此基础上总结出M鞅空间的性质并利用其正交基改进了Brown运动弱可料定理的......
研究了关于s.i.s.向量随机测定的积分的收敛性，给出形如∫gndM和∫dgMn(gn,g:Banach值可测函数；M，Mn:R^1值s.i.s.向量随机测定）的随机......
讨论了关于布朗运动的Henstock变差积分（即HVB积分）的Cauchy准则．...
基于停线局部平方可积强鞅二次变差的性质，定义了可料过程关于局部平方可积强鞅的随机积分，并得到这种随机积分具有局部平方可积强鞅......
基于停线局部平方可积强鞅随机积分的定义，研究局部平方可积强鞅随机积分的性质，得到了局部平方可积强鞅随机积分具有停止性等结果。......
通过引入新空间及其数范，逐步定义了有界双参过程的积分和参过程的积分，探讨了收敛性。扩展了可积函数的范围。......
讨论二阶矩随机过程的随机积分的若干性质.利用这些性质和解析函数边值理论的知识,证明Cauchy核随机奇异积分的若干性质,得到相对......
讨论了工程中经常遇到的两种随机过程,即Gauss过程和非Gauss过程,以及与此相关的两类随机积分,Ito积分与Stratonovich积分.对于Gau......
构造了一类基于Brown运动的单参数递减信息族{Ht}t≥0,并证明了其某些性质....
给出两指标局部平方可积强鞅的随机积分的定义, 讨论并证明其一些基本性质....
该文将随机分析理论引入Ｈａａｒ尺度函数下的多分辨分析，证明了Ｈａａｒ尺度函数下多分辨分析的鞅性。在此基础上利用构造相应的停时对鞅做局部化的......
用非一致Riemann和的方法定义了关于分数布朗运动的随机积分，并给出了此积分与关于分数布朗运动的分数积分∫0^Lu（s）dB^H（s）=（-1）^α∫0^L......
在考虑关于柱形H-维纳过程的随机积分的基础上进行了进一步的研究,探讨了比维纳过程更为复杂一些的柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程,......
在研究两指标局部强鞅二次变差性质的基础上,给出了两指标局部强鞅随机积分的一些性质及其控制收敛定理.......
本文给出随机积分的一种新的逼近方法.构造了一种统一而具体的构造程序,并利用这一程序解决了有关随机积分的分布和随机微分方程的......
随机偏微分方程(SPDE)是诸多学术研究中非常重要的分析工具.近年来,随机偏微分方程在许多领域上都得到了非常广泛的应用与发展,其......
自从1990年[22]Pardoux和彭实戈教授的奠基性文章发表以来,倒向随机微分方程(简记：BSDE)的研究吸引了越来越多学者的关注。他们证明......
《随机分析》是苏州科技学院概率统计专业研究生必修的一门专业基础课程，该课程在金融，经济，管理以及计算机科学等方面都有着广泛的应......
20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃,全球进入浮动汇率时代。外汇期权作为一种新兴金融衍生产品,目前已成为国际金融市场的重要避险和......
在经济高速发展的今天,金融市场出现了越来越多的衍生产品,期权就是一个重要的套期保值的工具,为了满足客户更多的要求,因此出现了......
学位
考虑到随着金融市场逐步地开放,利率的市场化已经成为我们金融市场改革的重要内容之一,利率过程将逐渐由市场来掌控。所以在利率随......
讨论了随机积分用非一致Riemann和的方法刻画时所得弱Henstock变差积分(即WHVB积分)的性质及其收敛定理.......
通过把漂移参数引入到受控Poisson过程的状态机构中，建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型．在此模型的目标函数中，首次引进了停时因......
利用随机微分方程理论,给出了随机Poisson方程Dirichlet大地边值问题的随机积分解,讨论了随机与确定边值问题间的关联。对应视为随......
Using multiple stochastic integrals and the stochastic calculus for the fractional Brownian sheet,we define and we analy......
