非线性风险叠加相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

非线性风险叠加相关论文

基于存量与增量组合的最优套期保值决策模型

期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略来实现，期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。本文在考虑存量与增量风险......

学位

最优套期比组合风险叠加非线性风险叠加最小方差套期保值收益概率最大

多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型

以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以......

期刊

最优套期比多对多套期保值组合风险叠加非线性风险叠加最小方差套期保值

看过本文同时还关注