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ARMA-GARCH过程相关论文

基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析

与阿基米德copula相比，分层阿基米德copula（HAC）的结构更具一般性，而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来......

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分层阿基米德copula 两阶段极大似然法 ARMA-GARCH过程金融时间序列

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