CARR模型相关论文
在现代经济市场中,企业能够通过发行股票筹集大额资金,加速企业扩展业务的进程,股票市场这一筹集资金的功能使社会上分散的资金可......
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为深入探讨我国股市的波动特征及其信息驱动机制，本文基于Chou（2005）提出的条件自回归极差（CARR）模型，将随机误差项的分布推广至广义gamm......
21世纪初期,原油价格经历了暴涨暴跌的巨幅波动,中国原油消费量同时逐年上涨,国际原油价格波动对中国经济发展的影响成为了关注热......
金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR......
股票市场的波动性一直以来都是我们所关心的问题,波动率作为刻画股票市场波动性的重要工具,也一直是国内外学术界的重点研究领域。......
本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的201......
GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式，近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市......
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本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型：条件自回归极差（CARR）模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件......
近些年来,随着金融全球化进展的加快,我国金融市场迅速发展的同时也受到各种政策的变化和信息的冲击,且金融工具的品种和交易速率......
在金融全球化、一体化的进程中,国际金融领域发生了欧洲汇率体系危机、东南亚货币危机、美国次贷危机、俄罗斯卢布危机等多次金融......
本文以极值理论为基础,探讨期货的极端价格行为,并以CARR模型描述期货日内价格的趋势,且与McNeil和Frey(2000)所提出的条件极值理......
本文同时使用日VaR和CVaR模型可实现对市场风险的双重监控,其估计一直是风险管理的重点。科技的发展使获得高频数据成为可能,由于......
2008年金融危机前后,原油经历了暴涨暴跌;2011年再次站上百元大关;但好景不长,2014年国际油价暴跌将近50%,进入2015年油价仍有继续......
为深入探讨我国股市的波动特征及其信息驱动机制，本文基于Chou（2005）提出的条件自回归极差（CARR）模型，将随机误差项的分布推广至广义gamm......
股市交易量与股价变化的关系就一直是学术界与实务界所共同关心的主题。基于Chou(2005)提出的CARR模型对两者的动态关系问题进行了......
VaR和CVaR是目前风险度量的主流方法,基于高频数据对我国股市近期VaR和CVaR的同时动态估计能够实现对风险的实时双重监控。高频数......
我们国家的股市开始的时间相对较晚,可以说是正处在一个机遇与风险并存的时段,对外界的各种刺激都会反映的比较敏感,具体的表现即......
