DCC-MGARCH-VAR模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

DCC-MGARCH-VAR模型相关论文

中国股指期货和现货市场时变联动与波动溢出研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的实证分析

为研究我国沪深300股指期货推出后股指期货市场与现货市场波动率及两市场间相关关系的变化路径,特引入DCC-MGARCH-VAR模型进行实证......

期刊

股指期货时变联动波动溢出 DCC-MGARCH-VAR模型

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