引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方......

为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的......

随着我国逐步对外开放金融行业,金融行业的市场化也会越来越高,银行、投资基金、证券公司等金融机构面临的市场风险也日益凸显。20......

本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权投资组合价值变化的近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别运用Cornis......

本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta(DGT)模型,运用Fourier-Inversion方法计算外......

随着金融市场的不断创新和复杂化,金融国际化的加深,资本在国际间的流动越来越频繁,国际金融市场的波动也日益加大,汇率波动性也逐......