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文章以期货合约PVC1608合约和PVC1609合约为例,采用EGARCH模型对两个期货合约序列建立边缘分布,再由Copula函数将两个序列连接起来......
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利用改进的BB法则划分股市的波动周期,运用EGARCH-GED模型比较研究了上海和香港股票市场的非对称性问题。通过研究发现,上证综指的......
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为研究中美玉米期货市场风险溢出效应的方向和大小,选取2006年1月4日至2017年5月31日大连商品期货交易所和芝加哥商品交易所中的玉......
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