GARCH-时变Copula-CoVaR模型相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

GARCH-时变Copula-CoVaR模型相关论文

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula......

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外汇市场风险溢出 GARCH-时变Copula-CoVaR模型

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