Laplace指数相关论文
首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分一微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些......
在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程......
考虑在二元Cramér-Lundberg风险过程下,保险公司索赔到达率服从非齐次Poisson过程,且两个保险公司之间拥有互相弥补亏损协议,......
风险是现代金融的一个本质特征,其中保险公司的生存概率是金融风险理论研究的重要内容。从风险管理的角度看,保险公司不能离开金融......
