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自2019年12月以来,新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球范围内持续扩散,不仅严重危害到世界各国人民的生命健康,对公共医疗卫生体系提出严......
现代金融理论中,金融资产收益和风险管理极为重要,而金融资产收益波动率的估计和预测更是重中之重。波动率作为金融市场中一项重要......
金融市场上,收益与风险总是并存,波动率作为风险的重要衡量指标受到广泛地讨论和应用。传统的金融理论假设,投资者始终保持理性,会......
近年来,随着信息技术的发展和存储能力的提高,基于高频数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中表现出了优异的预测效......
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件......
金融资产波动率渗透资本市场,波动率的良好预测有利于资产定价、套期保值和风险管理。随着互联网大数据时代的发展,日内高频交易数......
受国内外多方面因素的影响,近年来我国有色金属产业出现了市场低迷、产能过剩等问题。汇率变动、利率变动以及进出口政策等因素增......
结合日内跳跃识别方法和马尔可夫机制转换模型,对已实现波动率异质自回归模型(HARRV)进行拓展,以刻画连续波动、跳跃波动以及不同......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
围绕复杂的估计方法是否有助于提高协方差阵的预测效果和组合收益进行研究。在预测模型一定的情况下,从统计精度和经济价值的角度......
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1......
金融资产波动率的预测对于投资组合选择、资产风险管理以及衍生品定价具有重要的理论和实践意义。以沪深300指数和股指期货5分钟高......
以HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ模型为基础,结合马尔科夫状态转换机制,构建了四种新的马尔科夫状态转换高频波动率模......
期刊
文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确。研究了在给定的动态......
对金融资产收益的波动率描述和预测是现代金融学界和实务界研究的热点和难点问题。早期对波动率的研究主要集中在GARCH、SV及其扩......
条件VaR模型的正确设定检验等价于检验均值化的“撞击序列”是否服从鞅差分序列，然而通常的反馈检验方法只检验了该序列的部分性质......
波动率是金融资产风险衡量的重要指标,在多种金融活动中发挥着重大作用,如衍生品定价、投资组合决策、VaR风险管理指标的计算等,因......
近年来,基于高频交易数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中展现出了良好的预测效果.本文在4个经典或前沿的HAR族模......
股指期货在资本市场价格发现和风险防范过程中扮演重要角色,科学准确的预测其收益波动率对充分实现股指期货的市场功能具有重要的......
