Sharpe比率相关论文
随着社会老龄化程度的加深,长寿风险的暴露也日趋严重,而利用长寿风险证券化这一手段可以使得整个资本市场资源得到优化,从而实现......
期货投资基金是一种投资于期货市场的投资工具,其运作机制与证券投资基金类似,能为投资者提供更多的投资选择。但我国市场上存在着......
研究发现在位置-尺度分布族中,只要RR比率中的风险测度与报酬测度满足正齐次性与平移不变性,根据RR比率进行的投资业绩排名与用Sha......
现有的评价指标大都采用比率的形式,针对它们存在的局限性,文章根据参照依赖偏好理论,在参照依赖效用基础上构造了一种评价指标。......
近年来,随着经济的迅速发展,投资已成为人们生活中的一种普遍现象.那么如何选择投资资产?各种资产的组合应怎么确定?是每一位投资......
在我国金融市场上,证券投资基金发展迅速。自我国首只基金正式发布至今,我国基金业也仅有十余年的发展历程,但是证券投资基金作为......
随着经济结构调整和居民财富管理需求增长,私募证券投资基金以追求绝对收益的投资管理理念在国内的财富管理领域异军突起,成为全面......
证券投资基金是现代金融业的重要组成部分。随着基金业的迅速发展,证券投资基金已成为我国资本市场最大、最有影响力的机构投资者......
企业年金既是我国多层次养老保障体系的重要组成部分，也是企业经营策略和人力资源管理的重要手段，是企业激励分配制度的有机构成。由......
组合/策略业绩的非正态统计特征对Sharpe比率的估计偏差有着重要的影响,而概率Sharpe比率(PSR)统计量能够综合地度量业绩记录的长......
本文研究了日收益率之下开放式基金的业绩评价和检验问题,提出了改进的条件自回归expectile(CARE)模型并应用到基金业绩评价的问题......
传统Sharpe比率将投资收益的标准差作为风险的度量,而实证研究中更关注基金的损失风险而非全部风险,这是收益标准差所无法准确刻画......
本文在Sharpe模型的基础上加入投资期限t这个指标,建立同时确定最优投资期限和k-最优投资期限两种优化模型,以解决在选定投资时间......
通过研究影响参照依赖效用的客观因素并根据参照依赖偏好理论,引入了相对评价指标。研究表明:该评价指标满足半凹、分布不变性、正......
为了解决传统Sharpe比率中将投资收益的标准差作为风险度量时存在的问题,同时考虑金融资产收益率分布的偏度和峰度共存、不服从正......
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组......
对"通过机器学习优化股票多因子模型"问题进行详细分析.首先,给出了因子筛选的聚类方法,从各大类因子中筛选出具有代表性的最优因......
