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VAR-BVGJR-GARCH-BEKK模型相关论文

中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究

本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间，采用样本子区间内的上......

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牛市熊市股票-债券市场溢出效应 VAR-BVGJR-GARCH-BEKK模型

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