【摘 要】
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本文对Papahristodoulou的风险中性模型进行了推广,提出了不确定环境下在希腊字母上带有可控制风险界的区间数线性规划模型.为了适应投资者的偏好和市场环境状况,本文引入了
【机 构】
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广西财经学院,数学与统计系,广西南宁,530003
【出 处】
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第八届中国不确定系统年会暨第十二届中国青年信息与管理学者大会
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本文对Papahristodoulou的风险中性模型进行了推广,提出了不确定环境下在希腊字母上带有可控制风险界的区间数线性规划模型.为了适应投资者的偏好和市场环境状况,本文引入了不期权组合的风险与收益的权衡因子,定量描述投资者的投资收益对风险的补偿原则.当投资收益对风险的补偿原则满足时,投资者可以根据权衡因子的大小确定相应的优化水平,从而将区间数线性规划模型转化为一个相应的线性规划问题求解.最后,应用本文的模型对爱立信看涨权和看跌权的组合策略进行了分析计算.
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