推广的g-期望及其相关问题的研究
【摘 要】
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由Pardoux和Peng(1990)的结果可知,在生成关于y和z满足Lipschitz条件,f和随机过程平方可积的条件下,倒向随机微分方程存在惟一适应的平方可积解. 此后,由于倒向随机微分方程与
【机 构】
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曲阜师范大学
【出 处】
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曲阜师范大学
【发表日期】
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2015年01期
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由Pardoux和Peng(1990)的结果可知,在生成关于y和z满足Lipschitz条件,f和随机过程平方可积的条件下,倒向随机微分方程存在惟一适应的平方可积解. 此后,由于倒向随机微分方程与数理金融,随机控制,偏微分方程,随机博弈和数理经济的密切关系,许许多多研宄者们正在从事倒向随机微分方程解的相关性质及其相关课题的研宄.近几年,人们越来越关注于倒向随机微分方程的(1
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