金融投资是当今社会非常活跃的经济活动之一,然而金融资产及衍生产品的定价在投资领域中备受青睐,可以根据定价模型进行投资决策、规避风险并达到预期投资决策目标。金融衍生工具定价公式需要运用数学模型和数学工具来研究推导。随着社会经济、人们投资意识快速的发展,自从1973年Black-Scholes期权定价模型的推出以来,期权定价模型有了质的飞跃,这个模型难以满足当今时期投资者的使用。使之在B-S定价公式基础上有很大的改善,文章采用了广义指数O-U过程模型,这个模型优越性在于：能非常好的预测股票价格以后时期收益的波动情况。利率的变化同样也会带来系统风险,短期Vasicek利率模型有自身的特性,它能满足短时间的变化规律,来研究普欧式通期权定价公式；其次,进一步对障碍期权定价模型进行研究,利率反映在债券随机模微分方程中,利用鞅方法、随机分析理论、在风险中性概率测度下推得复杂变化的障碍期权定价公式；本文最终研究连续平方障碍期权定价,平方障碍期权具有其更大的杠杆性,加大了风险投资,在以上研究基础上得出了向下敲出看涨连续平方障碍期权定价模型。