论文部分内容阅读
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程，在对描述利率与波动率的随机过程进行一些条件限制下，证明方程有合适的解。同时对Lévy过程的跳和方程其他系数的条件限制下，使方程符合市场中股票价格特点。并且用此方程来刻画市场中的股票价格进而建立市场模型。由于这个模型描述的市场是不完备的，故利用F(o)llmer-Schweizer最小鞅测度方法，在一系列等价鞅测度中找到F(o)llmer-Schweizer最小鞅测度，来得到一类欧式看涨期权的定价公式。