随机利率相关论文
在西方国家,近年来由于人均预期寿命的延长、长期低利率的市场环境以及养老金会计准则的变化,固定收益养老金计划出现资金缺口的风......
资产负债管理问题是金融优化问题,投资者会根据自身的经济状况,风险厌恶和偏好程度以及金融背景进行理性投资,使风险水平达到最小,......
由于“全面二孩”政策实施,未来将会出现越来越多的四口之家,对于四元家庭联合保险的研究也变得愈发重要。在传统的寿险精算模型中......
保险行业中的保险定价问题一直是资产定价研究中的重要课题,而保险定价问题中特别是原保险的定价研究与应用尤为重要。随着倒向随......
最优消费投资问题是金融数学的重要研究内容,投资者的资产在消费和投资之间进行分配,在特定时间区间内达到期望效用最大化的目标。......
本文主要从完全市场以及不完全市场两个角度分析具有随机利率和个人投资者具有随机收入下的投资组合优化问题。首先,在完全市场的......
随着金融衍生品市场的蓬勃发展,人们对作为基础工具之一的期权的定价研究得到了大量成果,其中经典的B-S公式是应用最为广泛的.然而......
期权是金融衍生品的重要成员之一,在现代金融市场中,它是以期货为基础衍生出的一种新型金融工具,是金融投资者为实现套期保值和风......
学位
本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准......
养老保险是“五险”的重要组成成分,亦是全世界范围内对退休人员进行保障的主要表现形式。养老保险是退休人员的主要收入来源,为退......
期权是一种非常重要的金融衍生产品且有着对冲风险和套期保值等作用。在交易所进行交易的期权因为有第三方监管一般不会有对手方违......
本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.......
期权作为资本市场不可或缺的风险管理工具,其定价问题是金融数学的核心问题之一,也是最具挑战性的工作之一.目前,经典的Black-Scho......
由于经济全球化和多元化程度的进一步加大,使得市场中的不稳定因素和投资者的需求越来越多.为了迎合市场的变化和投资者的需求,一......
建立于20世纪中期的布雷顿森林体系,是以贵重金属-黄金作为基础,以美元作为国际经济贸易的流通货币.该货币体系的建立,意在保障国......
本文构建了一种考虑婚姻状况的带延迟的人寿和年金联合保险模型,延期因子的存在能够一定程度上缓解保险公司的资金负担,对投保人和......
在精算数学中,对经典风险模型下的最优分红问题己经进行了大量的研究.但随着金融业务和保险公司业务的发展,在保险数学的研究中,对......
风险理论是概率论与数量统计的一个重要内容,也是金融、保险及投资等领域的一个比较热门的课题,同时对研究保险行业里的调节系数、......
在混合指数跳扩散模型的基础上,引入随机利率风险,提出一个包含随机利率的混合指数跳扩散模型.通过改变计价单位及测度变换,推导所......
[摘要]首先在固定利率下讨论各年付款额为等差数列的年金的现值与积累值，进而又对随机利率下的各年付款额为等差数列的年金的现值的......
股票价格的跳跃是由于重大信息的到达 ,本文在股票价格的相对跳跃高度与信息有关的假定下 ,推导出期权价格必须满足的偏微分方程 ,......
本文共讨论了两个问题,即稀有事件右删失生存数据K-样本伞形约束检验问题和随机利率场合下离散时间风险模型的破产问题.第二章讨论......
我国寿险业自1982年恢复以来得到了迅猛的发展，寿险保费收入连年递增，寿险业对促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民起着越来越重......
在我国现实的企业投资决策之中，决策者比较偏重以净现值法(DCF)的计算结果作为投资决策的根本依据。然而传统的净现值法忽略了投资......
最优分红问题最初是由De Finetti在1957年第十一届国际精算会议上提出的.目前对于最优分红问题的研究已经有半个多世纪了，对于带布......
目前中国老人口相对总数逐渐增多，已经进入老龄化时代，而中国国内的养老体制没有跟上步伐，政府承压过重，年金发展缓慢，保险市场产品过于......
该文首先简要介绍了倒向随机微分方程(BSDE)在L(Ω,F,P)中的推广及有关g-期望、g-条件期望、g-鞅的性质,并用BSDE的方法研究公平市......
该文研究了随机利率模型下的几个风险管理和金融衍生产品的定价问题.我们假定短期利率是一个随机过程,其它期限的利率由贴现债券的......
发行国债是政府为满足其职能需要以信用原则筹措资金和调节经济的一种财政政策手段。但国债的发行规模应有一定的限度。本文阐述了......
寿险中的利率随机性问题，是近年来寿险精算研究的热点之一。本文在随机利率下对n年期线性增额寿险分离散型和连续型两种情况分别进......
由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种风险模型描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型和广义多险种......
该文讨论如下的最优投资组合问题.金融市场中有4种证券:银行存款、无违约风险零息票债券、有违约风险零息票债券和股票.投资者可以......
本文致力于得到由参数β=1的α平稳过程控制的随机利率在马氏停时下的年金现值的表达式.我们所考虑的马氏停时τ为以下形式:(i)τ......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，20多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展，为了吸引投资者的兴趣......
混合证券是将多种基本元素(利率、汇率、权益、商品等)市场结合于其结构之中的证券,对其合理适当地定价是金融数学中一个既具有理......
本学位论文致力于发展几类推广的风险模型中的破产理论.主要研究更新风险模型，多险种Cox风险模型，带随机利率的Cox风险模型，最后......
在实际生活中,人们可能会面临疾病和意外事故所带来的死亡风险,虽然个体面临的死亡风险难以预测,但从群体角度来看,风险具有稳定性......
本文一共包含四章内容。 第一章定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法,在相关研究基础上,针对......
本文分为四个部分,第一章绪论,介绍了金融数学和倒向随机微分方程(BSDE)的发展背景以及利用BSDE研究未定权益定价特别是欧式未定权......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的......
对于期权定价的研究，近些年来，其热度仍然不减。Fischer Black和MyronScholes在上世纪八十年代的时候，就通过自己的研究给出了著名的B......
本文考虑随机利率满足Vasicek模型和C-I-R模型时，其衍生产品的价格所满足的定解问题的适定性.首先利用极值原理、Schauder内估......
随机利率下的寿险精算研究已成为当今精算领域的热点，也是当今理论界和实际部门十分关心的焦点。利率的随机波动对寿险公司的影响尤......
