障碍期权作为一种常见的奇异期权,其在理论上和实践中都有十分重要的作用,因此成为了研究的热点之一。但之前的研究多见于单资产的情况,虽然在不同的方向上进行了很多扩展,但大多是在障碍的存续方式上做些改变,从而得到不同的结果。而对于增加资产的情况,即使是2种资产的情况也所见较少。本文对经典的障碍期权进行了一定的扩展,将原生资产的数量增加到2个,并假设对障碍的观测是离散的。首先对单资产的情形下已有的结果进行了验证,发现该公式的确有一定的准确性。然后开始对二维情形进行研究,主要运用了 2种经典的数值方法,即Monte Carlo方法和二叉树方法。对于每种方法,都通过更改障碍敲出条件、支付函数和观测次数等参数来观察其对于价格的影响。对Monte Carlo方法我们还通过对偶变量的方法进行了一定的改进。结果发现Monte Carlo方法的收敛性较好,且收敛速度比较快,但当模拟次数较多时,计算速度较慢。还发现期权价格随观测次数的增加呈现对数下降趋势。对偶变量法也能在收敛速度,计算速度等方面改善原始算法。对于二叉树,发现其收敛速度相对较慢,且出现了价格剧烈波动的情况,且其计算的价格与Monte Carlo方法有一定的差异。但通过改变参数,发现其价格随参数的变化幅度与Monte Carlo方法类似,说明该方法也具有一定的合理性。但其出现怪异的收敛形态的原因尚不明确,有待进一步考证,两种方法的价格出现差异的原因也需进一步研究,本文对这两个原因也进行了一定的探讨。最后对本文的结果进行了一定的总结,并对将来的研究方向做出了展望。