【摘 要】
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本文主要研究了对额外信息具有不同态度的两个保险公司是如何进行再保险与投资博弈的。文章首先假定每一个保险公司的目标是最大化在T时刻下自身的效用函数,该效用函数用自身
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本文主要研究了对额外信息具有不同态度的两个保险公司是如何进行再保险与投资博弈的。文章首先假定每一个保险公司的目标是最大化在T时刻下自身的效用函数,该效用函数用自身财富减去对手最终财富所表示。本文的创新点在于,我们认为两保险公司在博弈的最开始都获得了关于未来保险市场的某个信息的情况。他们对待这个信息的态度是不同的,第一个保险公司相信这个信息,而它的对手并不相信。文章的目标是研究这两个保险公司如何被该信息影响。通过使用动态规划原理和域流扩大的技术,我们证明了纳什均衡解的存在性。对于指数效用函数,我们得出了在三种特殊情况下均衡策略的解析形式,同时通过数值方法得到了一般情况下的均衡策略。最后我们给出了一些数值例子,并讨论了信息水平和其他一些参数的改变是如何影响再保险策略的。
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