CQR在部分线性模型中的应用

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局部最小二乘核估计在部分线性模型中是一种很有用的工具,但是,这种方法估计不具有稳健性,很容易受到厚尾分布和离群点的影响.在这篇文章中,我们采用了一种局部线性混合分位数回归.我们首先给出了初步估计,为了提高效率,我们进一步改进局部混合分位数回归,得到新的估计,并且建立了参数部分和非参数部分估计的渐近正态性,接着我们把它跟局部最小二乘核估计作比较,理论和模拟都表明我们估计:对大部分误差分布,都是优于最小二乘核估计,对于正态分布,它也就损失一点误差.文章的最后给出了估计的算法以及一些蒙特卡洛模拟。
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