有关相依结构的累积索赔的指数保费原理

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【摘要】

：

Lundberg于1903年最早提出经典风险模型,即复合Poisson模型,把索赔发生计数过程描述为Poisson过程,索赔额是独立同分布的.为了更好的模拟保险公司索赔到达的实际情况,Andersen于1957年在经典风险模型的基础上做了推广,首次提出更新风险过程.对于模型内部的相依关系,Sklar于1959年首次提出变量间的相依性可由copula函数来描述copula函数是一种连接联合分布与边缘

【作者】

：

王冲冲

【机构】

：

曲阜师范大学

【发表日期】

：

2016年04期

【关键词】

：

保费原理更新结构 copula相依 Laplace变换矩母函数

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