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协整是描述经济时间变量之间的一种均衡关系的理论,协整理论为处理复杂的宏观经济问题提供了有力的理论工具和数学模型.在长期的实证研究中,统计学家发现大部分的金融时间序列会呈现尖峰重尾的统计特征,于是重尾序列的研究成为统计学的研究热点.本文主要研究重尾过程的协整检验.由于重尾过程协整检验统计量的渐近分布中含有不可估计的重尾指数α,而且用于协整检验统计量的渐近结果比较抽象,在实际应用过程中临界值的选取容易受重尾过程中奇异值的影响而不稳定,只具有理论意义.因此,在实际应用过程中还需要一些统计算法去逼近检验统计